Code
01SC0414
Looptijd
01-03-2014 → 31-12-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
-
Natural sciences
- Applied mathematics in specific fields
- Statistics and numerical methods
- Computer architecture and networks
- Distributed computing
- Information sciences
- Information systems
- Programming languages
- Scientific computing
- Theoretical computer science
- Visual computing
- Other information and computing sciences
-
Social sciences
- Applied economics
Trefwoorden
het prijzen van opties
Lévyprocessen
hedgen
correlaties
stochastische volatiliteit
Projectomschrijving
Door middel van onafhankelijke-componentanalyse wordt een flexibel multifactor Lévymodel met stochastische volatiliteit gebouwd. Dit
evenals het leverage-effect tussen de stochastische volatilitert en de rendementen. Het prijzen en hedgen van verschillende types financieel
afgeleide producten met meerdere onderliggende gecorreleerde aandelen worden systematisch geanalyseerd onder het voorgestelde model.