In samenwerking met een Belgische grootbank bouwen we een unieke databank van woninghypotheken met uitgebreide informatie over de leningen en kredietnemers. Met deze gegevens pakken we drie beleidsrelevante kwesties aan: klimaatrisico (zowel fysiek als transitie), macroprudentiële kredietbeperkingen en Covid-19 moratoria. Wat de fysieke blootstelling van hypotheken betreft, onderzoeken we of overstromingsrisico’s worden weerspiegeld in de waarde van huizen en de prijszetting, en of ze de kwaliteit van leningen beïnvloeden (kans op wanbetaling en verlies bij wanbetaling). We gaan ook na of de impact groter is voor bepaalde sociale groepen, bv. afhankelijk van leeftijd of inkomen, gebruik makende van de granulaire data en de overstromingen van juli 2021 als exogene schok. Op het vlak van transitierisico analyseren we of energie-efficiëntie van invloed is op de prijszetting en het wanbetalingsrisico van hypotheken, en onderzoeken we of banken bijdragen tot klimaatoplossingen via prijszetting van renovatieleningen. Qua macroprudentieel beleid onderzoeken we de doeltreffendheid van onlangs ingevoerde loan-to-value limieten door de Nationale Bank van België om bankrisico's te beperken. We analyseren ook hoe tijdelijke Covid-19 moratoria huishoudens helpen om de aflossing van de leningen te hervatten zonder betalingsachterstand of wanbetalingen. Met onze granulaire gegevens kunnen we sociale gevolgen van dit beleid onderzoeken (bv. worden jonge/arme huishoudens anders getroffen?).