We beschouwen numerieke methoden voor de efficiënte en stabiele oplossing van geavanceerde, meerdimensionale partiële integrodifferentiaalvergelijkingen (PIDEs) en partiële integro-differentiaal complementariteitsproblemen (PIDCPs) die optreden bij de waardering van financiële energie-opties. Hierbij worden de onderliggende onzekere factoren gemodelleerd door exponentiële
Lévy-processen om rekening te houden met de sprongen die vaak voorkomen. Deze sprongen geven aanleiding tot de integraalterm en is niet-lokaal. Voor de effectieve numerieke oplossing onderzoeken we operator-splitmethoden. In het bijzonder bestuderen we swingopties die vormen een populair type exotische energie-opties met meerdere uitoefenmomenten. Wij ontwikkelen nieuwe, tweede-orde operatorsplitmethoden van het impliciet-expliciete (IMEX) en alternating direction implicit (ADI) type. We analyseren hun fundamentele eigenschappen van stabiliteit, consistentie, monotoniciteit en convergentie. Onze theoretische resultaten worden gevalideerd door uitgebreide numerieke experimenten.