Code
01SS0213
Looptijd
22-08-2014 → 30-09-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
-
Natural sciences
- Applied mathematics in specific fields
- Statistics and numerical methods
-
Social sciences
- Applied economics
Trefwoorden
multivariate Ornstein-Uhlenbeck (OU) processen
weerderivaten
Amerikaanse opties
Malliavinafgeleidemethode
CARMA-model
Projectomschrijving
De invloed van temperatuur en wind op de economie wordt geschat op 20-30%. Naast land- en tuinbouwbedrijven zijn de horeca en het toerisme heel weergevoelig. Weerrisico's kunnen afgedekt worden dmv weerderivaten. Deze financiële instrumenten worden gebruikt om risico's door tegenvallende of onvoorziene weersomstandigheden in te perken en kosten minder dan traditionele schadeverzekeringen. Dit project behandelt het prijzen van dergelijke financieel afgeleide producten.