In hedendaags onderzoek binnen het domein van de econofysica is het gebruik van methodologieën die gebaseerd zijn op klassieke fysica vrij gangbaar. Methodes gebaseerd op kwantumfysica zijn echter zeldzamer. Het doel van dit onderzoeksvoorstel is om het potentieel te onderzoeken van zulke kwantum algoritmes in een financieel-economische setting. In het bijzonder zullen hierbij methodologieën gebaseerd op zogenaamde ‘quantum walks’ onderzocht worden. De kwantum gebaseerde methodes zullen gebruikt worden om de prijsevolutie van financiële producten te onderzoeken, zowel voor het gedrag op lange termijn als op korte termijn. Daarnaast zullen de diffusie-eigenschappen van de financiële producten bekeken worden, waarbij de kwantum algoritmes vergeleken worden met een klassieke aanpak. De resultaten hiervan kunnen hun nut bewijzen in financiële risicoanalyse. Een ander voordeel van de kwantum algoritmes is het feit dat ze praktische voordelen bieden in hun algoritmische implementatie op een kwantumcomputer en in de milieu impact van het aantal benodigde computationele manipulaties. Vervolgens zullen data-analyses uitgevoerd worden op financiële data om te onderzoeken hoe goed de kwantum algoritmes erin slagen om wetmatigheden vast te leggen over het gedrag van financiële markten. Deze inzichten en hun generalisaties kunnen gebruikt worden om een meer theoretisch kwantum-economisch model te bestuderen.