Research Explorer

Uw browser ondersteunt geen JavaScript of JavaScript is niet ingeschakeld. Zonder JavaScript kan sommige functionaliteit van deze webapplicatie uitgeschakeld zijn of foutmeldingen veroorzaken. Raadpleeg om JavaScript in te schakelen de handleiding van uw browser of contacteer uw systeembeheerder.

Onderzoeker

Xing Han

Prijzen & Erkenningen

6 Resultaten

2017

Can investor sentiment be a momentum time-series predictor? Evidence from China

Xing HanYouwei Li

A1 Artikel in een tijdschrift in JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE

2015

Essays on market microstructure and liquidity

Xing HanMichael Frömmel

Further evidence on foreign exchange jumps and news announcements

Michael FrömmelXing HanFrederick Van Gysegem

A1 Artikel in een tijdschrift in EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE

2014

Modeling the daily electricity price volatility with realized measures

Michael FrömmelXing HanStepan Kratochvil

A1 Artikel in een tijdschrift in ENERGY ECONOMICS

2013

News, liquidity dynamics and intraday jumps: evidence from the HUF/EUR market

Michael FrömmelXing HanFrederick Van Gysegem

2012

Jumps, news, and liquidity in high-frequency exchange rates

Michael FrömmelXing HanFrederick Van Gysegem