Research Explorer

Uw browser ondersteunt geen JavaScript of JavaScript is niet ingeschakeld. Zonder JavaScript kan sommige functionaliteit van deze webapplicatie uitgeschakeld zijn of foutmeldingen veroorzaken. Raadpleeg om JavaScript in te schakelen de handleiding van uw browser of contacteer uw systeembeheerder.

Onderzoeker

Nele Vandaele

Prijzen & Erkenningen

7 Resultaten

2015

Hedging strategies for energy derivatives

Peter LeoniNele VandaeleMichèle Vanmaele

Hoofdstuk in een boek in Commodoties

2014

Hedging strategies for energy derivatives

Peter LeoniNele VandaeleMichèle Vanmaele

A1 Artikel in een tijdschrift in QUANTITATIVE FINANCE

2010

Quadratic hedging in finance and insurance

Nele VandaeleMichèle Vanmaele

The Föllmer-Schweizer decomposition : comparison and description

Tahir ChoulliNele VandaeleMichèle Vanmaele

A1 Artikel in een tijdschrift in STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS

2009

Explicit portfolio for unit-linked life insurance contracts with surrender option

Nele VandaeleMichèle Vanmaele

A1 Artikel in een tijdschrift in JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS

2008

A locally risk-minimizing hedging strategy for unit-linked life insurance contracts in a Levy process financial market

Nele VandaeleMichèle Vanmaele

A1 Artikel in een tijdschrift in INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS

Overview: (locally) risk-minimizing hedging strategies

Nele VandaeleMichèle Vanmaele